Quantifi, ein spezialisierter Anbieter von Analytik-, Handels- und Risikomanagementlösungen, gab heute bekannt, dass die Helaba ihre XVa Einzellösung für Kontrahentenrisikomanagement gewählt hat, um konsistente Analyse und Handelsunterstützung, Risikomanagement und Meldewesen, für ihr Derivategeschäft zu schaffen. Die Helaba ist eine der führenden deutschen Banken, mit einer Belegschaft von rund 6.300 und einer Bilanzsumme von rund 180 Milliarden Euro.
- Helaba wählt Quantifi’s integrierte Einzellösung für den Handel, konsistente Analytik, Meldewesen, sowie eine einheitliche Sicht auf das Risiko
- Quantifi wählte dies nach einer umfassenden Due Diligence-Prozess und allen wichtigen Akteuren in diesem Raum
- Quantifi ersetzt eine interne Lösung und ergänzt die bestehenden Handelssysteme
Viele Banken haben versucht, ihr Risiko-Infrastruktur in einer fragmentierten Weise zu verwalten, sei dies durch den Aufbau taktischer Inhouse-Lösungen oder die Investition in einfachen Point-Lösungen. Da die Märkte sich entwickelt haben, erkennen nun einige, dass diese Systeme sehr komplex sind, teuer in der Wartung und es fehlt an Flexibilität. Eine wachsende Zahl von Banken werfen daher den Blick auf Unternehmenslösungen wie Quantifi, die eine einzige, flexible Kontrahentenrisiko-Lösung für Handel, Risiko, Rechnungswesen liefern und Meldewesen einschließlich XVa, IFRS13, EMIR, MiFID 2, CRD4, Dodd-Frank und Basel lll, in denen die Kosten mit neuen Regelungen und Marktentwicklungen zu halten sind.
Ein Schwerpunkt für die Helaba ist die Gegenparteirisiko-Management-Infrastruktur für ihr OTC-Derivate-Geschäft zu verbessern. Dies ist als Reaktion auf die aktuelle Marktpraxis mit Kontrahentenrisiko Regulierung, XVa Verwaltung und Finanzierung, und Änderungen der Bilanzierungs- Regeln zugeordnet. Um diese Anforderungen zu unterstützen, erkannte die Bank die Notwendigkeit, der bestehenden Risiken- und Kernhandelsinfrastruktur mit einer vollständigeren, modernen und robusten Architektur zu ergänzen. Nach einem strengen und transparenten Auswahlverfahren unter Beteiligung der zehn anderen Lösungsanbieter, kam Quantifi für die Proof-of-Concept (POC) Phase in die engere Wahl. Nach einem erfolgreichen 3 Monate POC wurde Quantifi als bevorzugter Partner gewählt.
“Die Komplexität in allen Bereichen des Kontrahentenrisikomanagements hat die Helaba dazu geführt, um die hauseigene XVa Risikolösung mit einem Technologiepartner zu ersetzen, der dazu verpflichtet ist, die Bedürfnisse dieses Marktes zu beschriften. Um das Risiko zu mindern, die Transparenz zu erhöhen und die Kapitaleffizienz zu erhöhen brauchen wir ein dynamischeres System, das konsistente Analyse und eine einheitliche Sicht auf XVa Risiko in unserem gesamten Portfolio von Vanille und exotischen Instrumente zur Verfügung stellen kann “, kommentiert Matthias Rapp, Handelsleiter, Helaba. “Während der Due Diligence Quantifi die einzige Lösung für das Kontrahente Risiko erwies sich als anspruchsvoll, flexibel und skalierbar Vergleich zu den anderen Lösungen, die wir in Betracht gezogen. Unsere Entscheidung für eine Partnerschaft strategisch Quantifi gibt uns das Vertrauen, um in der Lage, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Gegenparteirisikos und einer neuen Vorteil auf dem Markt verbunden sind anzugehen. “, So Matthias.
Um das Kontrahenten Risiko und IFRS 13 Anforderungen zu erfüllen, wie sie von ihren Wirtschaftsprüfer und die Europäische Zentralbank (EZB), muss die Helaba die Fähigkeit, genau zu berechnen CVA / DVA / FVA auf Basis eines ausgefeilten Monte Carlo basierte Simulation über alle relevanten Derivate eingestellt Anlageklassen. Mit Quantifi, wird die Risikofunktion Abteilung in der Lage, alle rechnungslegungsbezogenen xVAs erfassen, erzeugen konsistente Analytik, einschließlich Sensitivitäten und Szenarios, über Front-to-Middle-Office-Umgebungen, und genau zu berechnen XVa zu erklären und regulatorischen Kapitals. Die Bank wird von der Möglichkeit, inkrementelle XVa und Handelsrentabilitätsanalyse berechnen profitieren.
“Wir freuen uns, dass die Helaba Quantifi entschieden, seine Gegenparteirisiko Infrastruktur für ihre Derivate-Geschäft zu modernisieren. Angesichts des Wettbewerbs in diesem Bereich, ist die Sicherung der Helaba als Klient ein Beleg für die Stärke unserer Technologie-Entwicklung und Know-how unserer Kundendienstleistungsgruppe “, kommentiert Roland Jordan, Leiter EMEA Sales, Quantifi. “Wir waren in einem strengen Prüfungsprozesses, in dem wir gezeigt, die Fähigkeit, rechtzeitig zu berechnen, genaue Risikokennzahlen, die Flexibilität unserer Reporting-Engine und unsere risikoarme Implementierung innerhalb erwarteten Zeitrahmen des Kunden beteiligt sind.”, sagt Roland.
Quantifi ist ein spezialisierter Anbieter von Analytik-, Handels- und Risikomanagementlösungen. Unsere preisgekrönte Suite von integrierten Pre- und Post-Trade-Lösungen ermöglicht es den Marktteilnehmern, einen besseren Wert, den Handel und das Risikomanagement ihres Engagements und reagieren besser auf sich ändernde Marktbedingungen.
Gegründet 2002, ist Quantifi von den weltweit anspruchsvollsten Finanzinstitute, darunter fünf der sechs größten globalen Banken, zwei der drei größten Asset Manager vertrauenswürdige, führende Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und anderen Finanzinstituten in 16 Ländern.
Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.quantifisolutions.com
Helaba bietet Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Banken, institutionelle Anleger und dem öffentlichen Sektor, sowohl in Deutschland als auch international. Gleichzeitig wirkt sie als zentrale Clearingstelle und Dienstleister für 40 Prozent der deutschen Sparkassen.
Helaba arbeitet von der Zentrale in Frankfurt am Main und Erfurt, während es unterhält Niederlassungen in Düsseldorf und Kassel sowie Büros in Berlin, Stuttgart und München. Auf internationaler Ebene wirkt die Bank durch Niederlassungen und Repräsentanzen in Paris, London, New York, Madrid, Moskau und Shanghai.
Darüber hinaus seine Aktivitäten im Finanzsektor ist die Helaba auch in verschiedenen Projekten beteiligt, um Kultur, Bildung, Umwelt, Sport und Sozialfragen zu unterstützen.
Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.helaba.com
